文献类型:专著 浏览次数:23
  • 题名:随机微分方程导论
  • 责任者:刘冠琦, 张译元, 王筱凌编著
  • 出版社哈尔滨工程大学出版社
  • 出版年:2023.04
  • ISBN:978-7-5661-3927-6
  • 定价:45.00
  • 载体形态项:122页 23cm
  • 个人责任者:刘冠琦编著、张译元编著、王筱凌编著
  • 学科主题:随机微分方程
  • 中图法分类号:O211.63
  • 提要文摘附注:本书主要介绍随机微分方程的基础理论, 并以金融衍生品的定价问题为例, 给出了随机微分方程的一些应用。本书第1章介绍了概率论的基本概念 ; 第2章讨论了布朗运动及其性质 ; 第3章引入了伊藤积分, 给出了伊藤随机分析的基本框架 ; 第4章介绍了随机微分方程解的存在性、唯一性、求解方法及解的马尔可夫性, 并给出了扩散理论 ; 第5章重点阐述了随机微分方程与偏微分方程的纽带: 费曼-卡茨表示定理。
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